TECHNISCHE ANALYSE Verwendung von Keltner-Kanälen für den Intraday-Trading-Hintergrund Die Keltner-Kanäle wurden ursprünglich von Chester Keltner in seinem Buch von 1960 entwickelt, wie man Geld in Rohstoffe verdient. Die Grundlagen wurden seitdem geändert und die akzeptierte Standardmethode ist derzeit, dass die Bänder auf dem durchschnittlichen wahren Bereich (ATR) basieren, aber die ATR wird über 10 Perioden berechnet. Dieser ATR-Wert wird dann verdoppelt und zu einem 20 Perioden exponentiellen gleitenden Durchschnitt für das Plusband addiert und von ihm für das Minusband subtrahiert. (Dieses Vielfache von 2x ist der Standard, aber es gibt viele Praktiker, die Variationen zwischen 1,5 und 2,5 verwenden). Grundsätzlich gilt: Je kleiner das Vielfache, desto mehr Trading-Signale werden zur Verfügung gestellt. Für einen langfristigen Trader ist dies etwas zu vermeiden und so heshe würde in Richtung 2,5. Für die intraday Trader zwar mehr Trading-Signale, solange theyrsquore gefiltert, sind gut. Die Keltner wie andere ähnliche Indikatoren wie Envelops und Bollinger Bands sollen die wahrscheinlichste Preisaktion enthalten. Daher ist die empfohlene Verwendung dieser Kanäle, dass, wenn die Preise über dem oberen Band schließen, ein positives Signal gegeben wird, da es einen Ausbruch der Aufwärtsvolatilität anzeigt. Andererseits wird ein negatives Signal gegeben, wenn die Preise unter dem unteren Kanal liegen. Dies ist eine ganz einfache Methode der Erstellung von Kauf und Verkauf Trigger, aber Keltner Linien können mehr bieten. Die beiden Extremparameter können auch als Zählerindikatoren nützlich sein, wenn die Kurse an der Linie abschließen. Sogar der mittlere, gleitende Durchschnitt, Linie kann nützlich sein, Trading-Signale, wie aus den folgenden Beispielen zu sehen. In der Praxis mit persönlichen Anpassungen Obwohl die Vorgabe verwendet exponentielle gleitende Mittelwerte habe ich diese zurück zu einem einfachen beweglichen Durchschnitt geändert, da ich dies gefunden habe, um konsistentere Ergebnisse zu erzielen. Ich habe auch die ATR gleitenden Durchschnitt von 10 bis 13 verändert. Der Grund dafür ist, dass ich bin fest davon überzeugt, Fibonacci Zahlen und das gibt eine Alternative in dieser Situation von 8 oder 13 und Back-Tests hat gezeigt, dass eine konsistente Nutzung von 13 bietet Die besten Ergebnisse. Abbildung 1 ist ein USDCAD 2-Stunden-Chart Das erste Signal wird hier am Punkt A gegeben, wo über zwei Sitzungen der Markt an der Spitze der Keltner-Linie versagt. Die Preise kommen von diesem Punkt, bietet reichlich Gewinnchancen und obwohl der Großteil des Handels fehlt starke Richtung, es ist der Handel allmählich niedriger. Irgendwann am Punkt B beschleunigt sich der Verkaufsdruck und dies wird durch das erste Schließen unter dem unteren Keltner-Kanal hervorgehoben. Die Preise senken stetig sinken mit dem absoluten Boden durch eine scharfe Ablehnung der Tiefen markiert. Die anschliessende Bounce nimmt die Preise zurück in die untere Keltnerband, die für unsere Handelszwecke markiert ist, durch die Sitzung nahe an der Seite an Punkt C. Der Markt steigt stetig höher von diesem Punkt an und der positive Ton wird bestätigt durch den Abschluss oben über dem Oben Keltner Kanal Markt von D. What039s der Unterschied zwischen Bollinger Bands und Keltner Kanäle In der technischen Analyse gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Keltner Kanäle und Bollinger Bands. Vor der Prüfung der Unterschiede ist es wichtig zu verstehen, dass diese Indikatoren verwendet werden, um die Volatilität zu messen. Kauf - und Verkaufssignale werden von jedem Indikator erzeugt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Vermögenswertes den oberen oder unteren Kanal überschreitet und über oder unter dem Schlüsselkanalniveau kreuzt. Bei Stieren signalisiert eine Bewegung unterhalb des unteren Kanals Überverkaufsbedingungen, und Kaufsignale werden erzeugt, wenn der Preis über den unteren Kanal zurückgeht. Für die Bären werden Verkaufssignale erzeugt, wenn sich der Kurs über das obere Band bewegt und dann wieder darunter schließt. Beim Betrachten von Bollinger-Bändern werden die Kanäle unter Verwendung der Standardabweichung des zugrunde liegenden Assets erzeugt, während Keltner-Kanäle den mittleren True Range verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass abgesehen davon, wie die Kanäle erstellt werden, die Interpretation dieser Ebenen im Allgemeinen die gleichen sind. Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm der Starbucks Corp. (SBUX), youll sehen, dass Kauf - und Verkaufssignale an den blauen und roten Pfeilen erzeugt werden. (Für mehr zu diesem Thema, check out Mit Bollinger Band Bands To Gauge Trends) Wenn Sie genau hinsehen, das Diagramm von Starbucks (SBUX) mit Keltner Kanäle als Overlay anstelle von Bollinger Bands, youll sehen, dass sie ähnlich aussehen, aber wegen Die Differenz, wie die Band berechnet wird, die Entscheidungspunkte fallen auf etwas andere Ebenen. (Für mehr, schauen Sie sich Capture-Gewinne mit Bands und Kanäle) Da Keltner Kanäle durchschnittliche wahre Bereich statt Standardabweichung verwenden, ist es in der Regel mehr zu sehen, mehr Kauf-und Verkaufssignale in Keltner Kanäle erzeugt als bei Verwendung von Bollinger Bands. Beispielsweise würden einige Händler drei Verkaufssignale unter Verwendung von Bollinger Bands vs vier Verkaufssignalen unter Verwendung von Keltner Channels berücksichtigen. In der Praxis sind Bollinger-Bänder bei den aktiven Händlern aufgrund der statistischen Signifikanz der Verwendung von Standardabweichung im Vergleich zu dem durchschnittlichen wahren Bereich beliebter.
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